cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

 

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی*: 17 از 23
نرخ خروج سر­به‌سر**:  پس از شکست رو به پایین: 39 درصد
میانگین کاهش***: 8 درصد
احتمال رسیدن به هدف قیمتی: 44 درصد

 

* براساس میانگین کاهش در مقایسه با سایر الگوهای کوچک با شکست‌های رو به پایین در بازار صعودی.

** سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، افت حداقل 5 درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

*** بر اساس سقف روند و نه بر اساس سقف نهایی.

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات

شرح

سه کندل این الگو از سه کندل تشکیل می‌شود. یک شکاف قیمتی که به دنبال آن دو سقف پایین‌تر و نیز کف پایین‌تر رقم میخورد.
شکاف قیمت قیمت را دنبال کنید تا گپ نزولی بیابید. گپ یعنی وقتی که سقف کندل قبل پایین‌تر از کف کندل قبلترش باشد.
سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر کندل سوم الگو یک سقف و نیز یک کف پایین‌تر میسازد (سقف کندل سوم بالای کف کندل دوم می‌باشد).

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی

توضیحات

ادامه‌دهنده این الگو در 69 درصد مواقع نقش ادامه‌دهنده ایفا می‌نماید. این درصد بالا احتمالا ریشه در ارتفاع زیاد الگو دارد.
شکست الگو شکست الگو زمانی رخ می‌دهد که قیمت در بالای سقف (شکست از بالا) یا زیر کف آن (شکست از پایین) بسته میشود.
معامله در جهت روند از آنجا که این الگو غالبا بعنوان ادامه‌دهنده روند عمل می‌نماید، لذا بیشتر انتظار شکست از پایین را داشته باشید.
منتظر شکست بمانید پیش از معامله منتظر شکست الگو بمانید.
قاعده هدف‌گذاری این روش هدف‌گذاری در 44 درصد مواقع (بازار صعودی و شکست از پایین) مثمر ثمر واقع میگردد. بدین صورت که ارتفاع الگو را محاسبه نموده و آن را به سقف آن اضافه (شکست از بالا) یا از کف آن کسر (شکست از پایین) نمایید.

 

آمار عملکرد الگو:

 

ضروریست که بدانیم روند در کجا آغاز شده و در کجا پایان می‌یابد.  برای یافتن سقف و کف روند، بالاترین سقف و پایین‌ترین کف را در محدوده 10 روز قبل و بعد از کندل (مجموعا 21 روز) پیدا میکنیم. این فرآیند در محدوده ماقبل الگو و عینا پس از الگو انجام میشود. نزدیکترین سقف یا کف قبل از الگو جایی است که روند آغاز شده و نزدیکترین سقف یا کف بعد از الگو جایی است که روند پایان یافته است. برای محاسبه عملکرد الگو، سقف یا کف بدست آمده را با میانگین بالاترین سقف و پایینترین کف الگو مقایسه کنید.

سقف‌ها یا کف‌های حاصل از روش ده-میله‌ای، عموما نقاط عطف ماژور در نمودار خواهند بود.

عملکرد از روز پس از پایان الگو تا نزدیکترین سقف یا کف الگو اندازه‌گیری شده است.

برای تعیین روند قیمت ورودی به الگو از دو روش استفاده شده است. یکی روش بالا و دیگری رگرسیون خطی است که بر روی میانگین‌های قیمت‌های سقف و کف پنج کندل قبل از الگو اعمال میشود که روند کوتاه‌مدت را نتیجه میدهد.

 

عملکرد الگو و نرخ خروج سربه‌سر:

 

جدول شماره 3 : نرخ خروج سربه‌سر

نوع بازار و جهت شکست خروج 5 درصد میانگین افزایش/کاهش
بازار صعودی و شکست رو به بالا 34 درصد 10 درصد
بازار صعودی و شکست رو به پایین 39 درصد 8- درصد
بازار نزولی و شکست رو به بالا 28 درصد 11 درصد
بازار نزولی و شکست رو به پایین 19 درصد 18- درصد

در جدول بالا نرخ خروج سربه‌سر بر اساس شرایط بازار به همراه میانگین افزایش یا کاهش مرتب و فهرست شده است.

برای مثال در یک بازار صعودی پس از شکست رو به بالا 34 درصد از این نوع الگوها افزایش قیمت بیش از 5 درصد را نخواهند دید، که آمار بالایی است. الگوهای نموداری بزرگ (مانند کف دوگانه)، اغلب نرخ شکست تک رقمی دارند اما عملکرد آنها به شیوه متفاوتی اندازه‌گیری می‌شود ( اعداد عملکرد فهرست شده در این جداول از نقطه شکست سقف یا کف روند اندازه‌گیری می‌شوند، که اغلب اولین سقف یا کف اصلی پس از الگو خواهد بود. اما در الگوهای نموداری بزرگ نظیر کف دوگانه، نقطه پایان عملکرد الگو را جایی میگیریم که پس از آن، قیمت حداقل 20 درصد(مقیاس روزانه) در جهت مخالف حرکت کرده باشد. در حقیقت این عدد معیاریست برای احتساب تغییر روند در مقیاس روزانه. این تفاوت بزرگی بین دو روش محاسبه است.

مثال دیگری از جدول نشان می‌دهد که که 19 درصد از این الگوها پس از شکست رو به پایین در یک بازار نزولی، شاهد کاهش قیمت بیش از 5 درصد نخواهند بود و این پایین‌ترین میزان خروج سربه‌سر در جدول است و منطقی هم به نظر می‌رسد؛ زیرا میانگین کاهش 18 درصد است. بالاترین نرخ شکست 39 درصد با میانگین کاهش تنها 8 درصد است.

 

قاعده هدف‌گذاری:

 

جدول شماره 4 : عملکرد قاعده هدف‌گذاری

بازار موفقیت
بازار صعودی و شکست رو به بالا 57 درصد
بازار صعودی و شکست رو به پایین 44 درصد
بازار نزولی و شکست رو به بالا 48 درصد
بازار نزولی و شکست رو به پایین 50 درصد

جدول شماره 4 نشان میدهد که قاعده هدف‌گذاری در چند درصد مواقع کارکرد مناسبی دارد. از این روش برای تخمین میزان افزایش یا کاهش قیمت پس از شکست الگو استفاده نمایید.

برای انجام این کار ارتفاع را از سقف تا کف در الگو اندازه‌گیری کرده و مقدار به دست آمده را به سقف اضافه (شکست از بالا) یا از کف کسر (شکست از پایین) نمایید تا به هدف قیمتی خود دست یابید.

بهترین عملکرد زمانی حاصل میشود که جهت شکست با روند بازار مطابقت داشته باشد. یعنی شکست رو به بالا در بازار صعودی یا شکست رو به پایین در بازار نزولی.

انجام معامله در خلاف جهت روند موجب عملکرد ضعیف میشود و روش هدف‌گذاری در این حالات در 44 الی 48 درصد مواقع درست عمل خواهد کرد (بدین معنی که در 44 الی 48 درصد مواقع، قیمت پس از شکست الگو به هدف صددرصدی برخورد خواهد کرد). در بازار صعودی خرید و در بازار نزولی پوزیشن فروش باز نموده و از معامله در خلاف جهت روند بازار خودداری نمایید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *