cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

سقف­‌های دوقلوی تایید نشده در 60% مواقع شکست خورده و قیمت به جای کاهش، افزایش می‌یابد؛ اما  سقف‌­های دوگانه­ تایید شده در کمتر از 25% مواقع شکست میخورند (البته این عدد هم چندان کوچک نیست).

آدم اصطلاحی است که توضیح میدهد که قسمت بالایی الگو (سقف) چگونه به نظر میرسد. یک سقف باریک و نوک­‌تیز، که میتواند یک سقف یک­روزه نیز باشد (منظور اینست که سقف الگو در محدوده زمانی بسیار پایینی مثلا یک روزه با یک کندل تیز و بلند شکل بگیرد). آدم اصطلاحی است که توضیح میدهد که قسمت پایینی الگو (کف) چگونه به نظر میرسد. یک کف باریک و نوک‌­تیز، که میتواند یک کف یک­روزه نیز باشد (منظور اینست که کف الگو در محدوده زمانی بسیار پایینی مثلا یک روزه با یک کندل تیز و بلند شکل بگیرد). سقف حوا گردتر و پهن‌­تر به نظر رسیده و اگر دارای کندل تیز باشد، تعداد این کندلها بیشتر و ارتفاعشان کوتاهتر خواهد بود. اکثر اوقات تفاوت بین سقف­‌های آدم و حوا نسبت پهنا به ارتفاعشان می­باشد. هنگام تلاش برای تشخیص نوع سقف دوگانه میتوانید از خودتان بپرسید که آیا دو سقف شکل گرفته مشابه هستند یا خیر؟ در سقف دوگانه آدم و آدم هردو باید مشابه (هر دو باریک) باشند.

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی: 19 از 36 (شکست از پایین)
نرخ خروج سر­به‌­سر* پس از شکست رو به پایین: 25 درصد
میانگین کاهش پس از شکست: 15 درصد
نرخ وقوع پولبک **: 64 درصد
احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از پایین: 64 درصد

 

* سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن­شان، افت حداقل 5 درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی­دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

** Pullback

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات

شرح

روند قیمت منتهی به الگو روند قیمتی منتهی به الگو می‌­بایست صعودی باشد.
شکل الگو دو سقف مستقل که شبیه به هم هستند. سقف آدم به شکل یک V معکوس و باریک است.
کف الگو افت بین سقف‌ها باید حداقل 10٪ باشد، اما خیلی سفت و سخت به این موضوع ننگرید.
قیمت سقف­‌ها تفاوت بین قیمت سقف­‌ها کم (معمولا کمتر از 3%) است. دو سقف باید تقریبا هم‌قیمت به نظر برسند.
فاصله دو سقف فاصله دو سقف معمولا چند هفته است.
تایید الگو سقف دوگانه زمانی معتبر خواهد بود که قیمت زیر کف بین دو سقف بسته شود.
حجم

.حجم معامله معمولاً در هنگام شکل­‌گیری اولین سقف بیشتر بوده و روند نزولی دارد

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی

توضیحات

 

قاعده هدف­‌گذاری

قاعده هدف­‌گذاری ارتفاع را از بلندترین سقف (B) تا پایین­‌ترین کف (A) محاسبه، سپس آن را در درصد احتمال رسیدن به هدف قیمتی ضرب و نهایتا برای رسیدن به هدف C،  نتیجه را از قیمت شکست کسر نمایید.
حد ضرر حد ضرر خود را اندکی بالاتر از بالاترین سقف قرار دهید (نقطه B در شکل). اگر خیلی دور است، از روش­های دیگر نظیر حد ضرر نوسانی (volatility stop) استفاده نمایید.
سرعت قیمت یک بررسی انجام گرفته نشان میدهد که وجود روند پرسرعت منتهی به تشکیل الگو، منجر به حرکت سریع قیمت پس از شکست الگو خواهد گردید.
بازگشت قیمت قیمت باید دلیلی برای بازگشت داشته باشد. بنابراین اگر روند صعودی قیمت منتهی به الگو، کوچک باشد، انتظار میرود افت قیمت پس از شکست الگو نیز کوچک باشد.
تایید الگو منتظر تأیید الگو (بسته شدن قیمت زیر کف بین دو سقف) بمانید. چنانچه صبر ننمایید، احتمال عدم تایید الگو و در نتیجه ادامه روند صعودی قیمت 60 درصد خواهد بود.
پایان روند اگر سقف دو گانه پس از یک نزول طولانی­‌مدت ظاهر گردد، تایید الگو (اشاره شده در بالا) ممکن است به این معنی باشد که نزدیک به پایان روند نزولی هستیم (10% الی 20% پایین‌تر و پس از گذشت حدود یک ماه در مقیاس روزانه) .
روندها از الگوهایی که در پی روند بلندمدت قیمت شکل میگیرند، پرهیز نمایید؛ زیرا کمترین کاهش پس از شکست را نتیجه می‌­دهند.
سقف سالانه سقف­‌های دوگانه واقع در یک­‌سوم بالایی محدوده نوسان سالانه، بهترین عملکرد را دارند. تفاوت بین الگوهای شکل گرفته در سایر محدوده­‌ها (میانی و پایینی) کم است.
پولبک (عقبگرد صعودی قیمت) پولبک سبب تضعیف عملکرد پس از شکست الگو میگردد.

 

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *